Корректирующие волны. Как определить корректирующие и движущие волны на форекс

Урок 11: прогнозирование корректирующих волн

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ВОЛНЫ

Глубина корректирующих волн (пределы медвежьего рынка)

Ни один рыночный подход, в отличие от Закона волн, не дает удовлетворительного ответа на вопрос “До какой отметки ожидается падение медвежьего рынка?”. Исходное указание таково, что коррекции, особенно, когда они сами выступают в качестве четвертых волн, склонны выполнять свой максимальный откат до области развития предыдущей четвертой волны уровнем ниже,в большинстве случаев приблизительно до уровня ее окончания.

Пример № 1: Медвежий рынок 1929-1932 г.г.

График цен на акции, приведенных к единому курсу доллара, разработанному в “Основах для изучения циклов” (в 1977 году Гертрудой Шерк*), показывает сходящийся треугольник в качестве волны (IV). Он заканчивается в пределах области предыдущей четвертой волны Основного (Cycle) волнового уровня, расходящегося треугольника (см. график ниже) .

Пример № 2: Нижнее значение медвежьего рынка 1942 г.

В этом случае, волна II Основного (Cycle) волнового уровня(медвежий рынок с 1937 по 1942),

зигзаг, оканчивается в пределах области волны бычьего рынка с 1932 по 1937 (см. рис.5-3).

Пример № 3: Нижнее значение медвежьего рынка 1962 г.

Нырок волны в 1962 году привел индекс вниз как раз над отметкой самой высокой точки 1956 года пятиволновой последовательности Первичного волнового уровня с 1949 по 1959. В обычном случае, медведи достигли бы зоны волны (4) (корректирующей четвертой волны в пределах волны ). Этот небольшой промах, тем не менее, иллюстрирует, почему этот принцип является указанием, а не правилом. Волновое удлинение сильной предыдущей третьей волны, короткая волна А и сильная волна В в волне показывают мощь волновой структуры, которая приводит к умеренной итоговой глубине коррекции.

Рисунок 5-3

Пример № 4: Нижнее значение медвежьего рынка 1974 г.

Конечное падение в 1974, заканчивающее корректирующую волнуIV (1966-1974г.г.) Основного (Cycle) волнового уровня, от общего подъема волныIII с 1942 года, привело индекс вниз в область предыдущей четвертой волны уровнем ниже (волна Первичного (Primary) волнового уровня). Вновь рис.5-3показывает, что произошло.

Наш анализ волновых последовательностей маленького волнового уровня за последние двадцать лет еще больше упрочил утверждение о том, что обычным ограничением любого медвежьего рынка является область развития предыдущей четвертой волны уровнем ниже, особенно, если рассматриваемый медвежий рынок сам является четвертой волной. Тем не менее, в совершенно справедливой модификации этого указания часто является фактом то,что если первая волна в последовательности удлиняется, то коррекция, следующая за пятой волной, будет иметь своим обычным пределом дно второй волны меньшего волнового уровня. Например, падение индекса DJIA в марте 1978 достигло своего дна точно на уровне нижней отметки второй волны (март

1975), что последовало за удлиненной первой волной с декабря1974 года.

Иногда плоские коррекции или треугольники, особенно те,которые следуют за волновыми удлинениями (см. Пример № 3), просто не в состоянии достичь области четвертой волны. Зигзаги же иногда глубоко врезаются и продвигаются в район второй волны нижнего волнового уровня, хотя это случается почти исключительно тогда, когда зигзаги сами являются вторыми волнами. “Двойное дно” иногда формируется именно таким способом.

Поведение следом за удлинениями пятых волн

Самое важное эмпирически полученное правило, которое может быть выведено из наших наблюдений поведения рынка, заключается в том, что когда пятая волна развивается в виде волнового удлинения, последующая коррекция будет резкой и обретет поддержку на уровне нижнего значения волны два этого удлинения. Иногда коррекция может закончиться там, где показано на рис.2-6. Хотя и существует ограниченное количество реальных примеров, точность, с которой волны “А” разворачиваются до уровня нижней отметки подволны два предыдущего удлинения пятой волны, поразительна.Рис.2-7 является иллюстрацией, включающей растянутую плоскую коррекцию. (Для дальнейших ссылок, пожалуйста, отметьте два реальных примера, которые мы покажем на графиках ближайших уроков. Пример, включающий зигзаг, может быть найден на рис.5-3 у нижней отметки волны [А], входящей в волну II, и пример,включающий растянутую плоскость, может быть найден на рис.2-16 (Урок 15*) у нижней отметки подволны а, входящей в подволну А волны 4. Как вы увидите на рис.5-3, подволна А волны (IV) оканчивается около подволны 2 волны (5), которая является волновым удлинением волны V с 1921 по 1929).

Так как нижнее значение второй волны волнового удлинения в большинстве случаев находится на территории предыдущей четвертой волны старшего уровня или вблизи нее, то это указание подразумевает поведение, схожее с предыдущим (исходным*) указанием. Однако, оно примечательно своей точностью. Дополнительное достоинство обеспечивается фактом того, что за удлинениями пятых волн обычно следуют стремительные откаты. В таком случае, их появление является заблаговременным предупреждением о впечатляющей смене направления движения до определенного уровням, является мощным набором знаний. Это указание не применяется по отдельности к волновым удлинениям пятых волн, которые в свою очередь являются удлинениями в пятой же волне.

Рисунок 2-6 Рисунок 2-7

После углубленных исследований графиков движения цен Элиот установил, что финансовые рынки движутся по определенным моделям. Эти модели повторяются постоянно и в более длительных временных масштабах (годы, десятилетия), и в более коротких (месяцы, дни). Более маленькие ценовые фигуры группируются в определенной последовательности и образуют большую модель, которая, со своей стороны, всегда склоняется к еще более масштабной основной базовой модели (см. рисунок ниже). Каждый цикл передвижения цен выражается одним и тем же образом – пятью волнами, три из которых находятся в основном движении тренда (1,3,5), разделенные двумя волнами, идущими против основного направления тренда (2,4), после чего следует комбинация из трех волн (А, В, С), которая движется в противоположном направлении. Структуры из пяти волн по направлению тренда Элиот называет «импульсными» и обозначает их цифрами 1, 2, 3, 4, 5, а противоположные волны называет «корректирующими» и отмечает их буквами a, b, с и т.п.

Пояснение : волной называют ясно разграниченное передвижение в цене от основания до вершины или от вершины до основания.

Базовая модель волн Элиота

Можно сказать, что базовая модель Элиота представляет собой идеализированный вариант рыночного цикла. Рыночный цикл – период времени, для которого условно принимается, что в движении цены отразились и действия покупателей (быков) и действия продавцов (медведей). Обычно циклы измеряются от основания до нового основания, но можно открыть цикл и между двух вершин (особенно при медвежьем тренде). Обычно сценарий, по которому развиваются рыночные циклы, приблизительно один и тот же. Легче представить рыночный цикл, который начинается и заканчивается основанием (как изображено на рисунке выше), поэтому большинство теоретиков объясняют волновой принцип по такому сценарию.

Волна 1 образуется от закрытия позиций и фиксации прибыли предыдущего тренда. Если точка 0 – основание, то предыдущий тренд был нисходящим и закрытие коротких позиций означает обратные покупки, которые приводят к скачку цен. В конце первой волны образуется временная вершина. Эта вершина дает возможность торговцам, ожидающим нового понижения цен, открыть новые короткие позиции по более выгодной цене. В начале, когда образуется стартовая точка (т. 0), никто не знает, что эта цена останется на долгое время недостигнутым основанием, и предполагается, что тренд, вероятнее всего, продолжится. Тогда начинаются новые продажи, которые образуют нисходящую волну 2.

Волна 2 , по сути, представляет собой основной тест и доказательство того, что начался новый восходящий тренд. Правило для волны 2 в том, что она не должна касаться уровня начала первой волны. В противном случае, это уже будет не вторая волна, а часть предыдущего нисходящего тренда. В большинстве случаев вторая волна не является глубокой коррекцией и не превышает 61,8% длины первой волны. Тот факт, что цена не может достичь прошлого основания, – сигнал для участников рынка, чтобы начинать закрытие своих коротких позиций, так как их ожидания не реализовались. Кроме того, для торгующих в более сжатых временных рамках открывается возможность для открытия длинных позиций на покупку с той целью, чтобы достичь вершины первой волны или даже более высоких уровней. Так естественным образом накапливается достаточное количество ордеров на покупку после конца второй волны. Отсюда происходит и следующее правило для третьей волны.

Третья волна очень часто самая длинная, но она никогда не может быть самой короткой волной из трех импульсных волн – 1, 3 и 5. Обычно в этой волне потенциал выигрыша самый высокий. Тренд сильный, особенно после того, как была пройдена вершина первой волны – в этот момент все сомнения о начале нового восходящего тренда отпадают. Один из самых часто встречающихся вариантов образования импульса – с третьей "расширенной" волны (см. далее), и при этом третья волна длиной от 1,618 до 2,236 (и даже 2,618) длины первой, а первая и пятая обычно приблизительно равны по длине.

Какой бы сильной не была третья волна, все же и она исчерпывается, и участники начинают фиксировать свою прибыль (Take Profit). Так начинается четвертая волна. Четвертые волны обычно продолжаются длительное время. Основной стимул для трейдеров в этот момент – ждать конца четвертой и участвовать в пятой волне, так как динамика пятой волны легко прогнозируема и такая волна обладает хорошим потенциалом прибыли. Существует одно эмпирическое правило для четвертых волн: в качестве минимально необходимого условия для определения конца волны, коррекция должна достичь зоны 50–62% третьей волны, и индикатор EWO (аналог индикатора МАСD) должен достичь нулевой линии. После исполнения этих условий можно ожидать формирования пятой волны.

Когда коррекция в четвертой волне закончилась, начинается пятая волна. Относительно пятых волн есть разные варианты, в зависимости от их длины и продолжительности, которые зависят уже от того, как развивались перед этим первая и третья. В общих чертах, если третья волна была особенно продолжительной (примерно в 2 раза больше 1-й), то пятая должна быть сравнительно слабее (возможно, не превысит вершины 3-й – так называемая "пропавшая 5-я волна"), и наоборот – если 3-я волна не особо сильная (от 1 до 1,618 первой), то можно ожидать сильную пятую волну. Во втором случае она может достичь от 1,618 до 2,618 третьей (или даже длины от т. 0 до вершины 3-й). С пятой волной исчерпывается все движение тренда, после чего начинается корректирующее движение в обратном направлении – А, В, С.

Применение волнового анализа

Волновой анализ применим для всех высоколиквидных финансовых рынков – фондового, валютного или рынка производных финансовых инструментов. Надо, однако, иметь в виду, что базовая модель так, как описал Элиот, открыта на фондовых биржах и для других рынков имеет специфические особенности. Если модель рассматривать в большом временном интервале (примерно 10 лет), то предполагается, что рынок будет расти в долгосрочном плане, потому что после импульсной волны вверх корректирующая волна не доводит цены до начальной точки, а останавливается на более высоком уровне (рисунок выше). Этот вывод действительно характерен для рынка акций, потому что скачки отражают возрастание стоимости (капитализации) крупных компаний. Но этот принцип не действует на валютных рынках – это могло бы означать, что в долгосрочной перспективе одна валюта сильно подорожает по отношению к другой, но фундаментальные факторы валютного рынка редко приводят к такому результату.

Хорошее знание моделей волн Элиота позволяет трейдеру использовать тренд по максимуму. Пока не закончится определенная фигура, основное направление цены не поменяется. Главенствующее правило – торговать по направлению импульсных волн, так как они обеспечивают более высокий доход, а во время коррекций желательно ограничить торговлю, потому что цена часто изменяет свое направление, и у движений нет большого потенциала к прибыли. Финансовые аналитики с большим опытом в волновом прогнозировании стремятся открыть точную волновую картину на рынке и использовать ее как карту, по которой передвигается цена. Если анализ правильный, это может обеспечить почти беспроигрышную торговлю. Даже не имея богатого опыта, трейдер, ориентирующийся в волновом анализе, имеет ряд преимуществ. Он лучше ощущает динамику рынка, и ценовые движения становятся значительно яснее и естественнее. Без использования волнового анализа, начинающему трейдеру зачастую бывает очень сложно определить начавшуюся коррекцию или смириться с тем, не получилось принять участие в сильном восходящем движении. Познания в волновом анализе воспитывают у трейдера терпение и дисциплину, учат его ждать и входить на рынок в самые подходящие моменты. Отношения Фибоначчи – существенная часть волнового анализа, и трейдер может их успешно применять для распознавания реверсивных точек.

Первые шаги в использовании этого анализа выражаются в распознавании видимых волн на графике и поиске известных моделей. По сути, каждая ясно выраженная вершина или основание отражают какую-либо волну того или иного временного интервала. Надо иметь в виду, что на краткосрочных графиках (ниже часового) модели не всегда выполняются. Как вспомогательные средства, для начала можно использовать фракталы (см. главу о системах Билла Уильямса) и индикатор ZigZag для определения отдельных волн. Более эффективно можно использовать и фракталы, которым для формирования необходимо большее количество баров, нежели стандартные пять (как у классического фрактала). Такую возможность предоставляет технический индикатор wlxFractals.

Обозначение видимых волн с помощью индикаторов ZigZag и wlxFractals.

На рисунке выше фракталы настроены таким образом, чтобы отмечать вершины и основания, учитывая не 5, а 8 баров до и после точки экстремума. Такой метод раскрывает более важные и значимые волны ценового графика.

Общий вид волн

Импульсы

Импульсы разделяются на два основных вида – трендовые и терминальные.

Трендовые импульсы представляют собой сильные движения, при которых цены продвигаются до новых уровней максимума или минимума. На графике они выглядят как тренд, который состоит из пяти сегментов – три из них в основном направлении, разделенные двумя встречными волнами или фигурами (обычно коррекции более продолжительные по времени и более сложные, чем импульсные волны).

Основные правила для импульсных трендовых волн:

2-я волна никогда не должна касаться начала 1-й;
3-я волна никогда не может быть самой короткой и в большинстве случаев она будет самой длинной из трех импульсных волн – 1-й, 3-й и 5-й;
4-я волна не должна быть ниже вершины 1-й волны. Это может случиться при терминальном импульсе, но не при тренде.

Примеры неправильного отсчета волн

На рисунке выше представлены примеры неправильного отсчета волн. В первом случае не сохранено основное правило – 2-я волна никогда не должна касаться начала первой. Во втором случае нарушено правило третьей волны: 3-я волна никогда не может быть самой короткой и в большинстве случаев она будет самой длинной из трех импульсных волн. В третьем случае не соблюдено правило 4-й волны – она не должна заступать за вторую.

Одна из импульсных волн расширена (удлинена) – 1-я, 3-я или 5-я. Обычно расширенная волна должна иметь длину 1,618 или больше следующей по величине импульсной волны (у этого правила есть исключения). Смотря на то, какая из волн расширена, можно разграничить три основных вида импульсов. Чаще всего встречается вариант с третьей расширенной волной.

Часто при третьей расширенной волне эта волна сегментирована яснее всех.

Импульс из пяти волн с расширенной третьей

Импульс с расширенной 3-й волной

На приведенном дневном графике GBP/USD выполнены основные условия трендового импульса, с расширенной 3-й волной. Третья волна в данном случае имеет длину 1,618 относительно первой и пятой. Когда импульс с расширенной 3-й волной, чаще всего 1-я и 5-я равны по длине или находятся в определенной пропорции (0,618 или 0,5). Это можно увидеть и путем построения двух линий: по точкам 2-4 и затем, параллельно ей, через вершину первой волны (точка 1).

Диагональные треугольники (Diagonal Triangles)

Эти фигуры тоже представляют собой последовательность из пяти волн, но в отличие от стандартного импульса, расширенная волна – не 3-я, а первая или пятая. Если они будут заметно сегментированы (вершины и основания ясно различимы), внутренняя структура фигуры может быть:5:3:5:3:5 (по числу более мелких волн в каждой крупной волне), но может быть составлена и из троек (:3:3:3:3:3). Во втором случае импульсы называются "терминалами", и чаще всего это те фигуры, которые формируются в конце большей конструкции в форме волны "С" при коррекциях, или в пятой волне при импульсах.

Когда расширенная волна первая, фигура выглядит как сужающаяся воронка

Диагональные треугольники со структурой:5:3:5:3:5

Диагональ в форме волны "С"

На рисунке выше изображена диагональ в форме волны "С". В приведенном примере внутренняя структура "С" – :5:3:5:3:5

Терминалы

Внутренняя структура этих фигур составлена из комбинаций трех волн (:3:3:3:3:3).

Терминалы (Ending Diagonal)

Когда пятая волна расширена, конструкция выглядит как расширяющаяся воронка.

Схема терминала с расширенной 5-й волной

Коррекции

Коррекциями могут быть волны 2, 4, A, B, C, D или Е более высокого порядка. Они представляют собой сложную структуру импульсов и, обычно, не предоставляют существенный потенциал для прибыли, если не являются фигурами больших временных интервалов (дневной, недельный). Однако если трейдер их хорошо определяет, это даст преимущество, так как завершение коррекции – старт нового импульсного движения, которое может быть отыграно в самом его начале, и тогда выигрыш будет максимальным. Разновидности коррективных моделей определяются видом волны А, направлением волны В и длиной волны С, по отношению к А и В. Необходимо знать, что волна В достаточно часто подводит, так как развивается в направлении импульса, и многие трейдеры открывают позиции, надеясь на продолжения тренда. По длине волн В и С мы можем судить о силе следующей импульсной волны. Чем волна В сильнее и С слабее, тем сильнее будет следующая импульсная волна (3-я или 5-я).

Терминал в форме волны "С". Внутренняя структура фигуры составлена из троек (:3:3:3:3:3)

Зигзаг (:5:3:5)

Этот тип коррективной структуры используется в базовой модели Элиота (коррекции А, В, С). Такая модель обычно отражает глубокую коррекцию (примерно 50–61,8%). Если волна А четко сегментируется, то она должна быть структурой из пяти волн. После нее следует волна В со структурой из трех волн, которая обычно заканчивается выше 62% длины А. Завершающаяся волна С (с пятью волнами:5) обычно находится в определенной пропорции по отношению к А, чаще всего она равна ей, но может быть 0,618 или 1,618 от А.

Зигзаг в форме волны А

Плоские коррекции (:3:3:5)

В отличие от зигзага, во время плоских коррекций волна В достигает длины А (или хотя бы 80%). Волна А со структурой из трех волн. Отсюда следует и правило – когда начнется коррекция, мы следим, какой будет А. Если она с пятью волнами, должен появиться зигзаг; если она из трех волн, то вся коррекция будет какой-либо плоскостью или треугольником. Классическая плоская коррекция (Regular Flat) появляется тогда, когда В достигнет точного уровня начала А, а волна C достигнет или ненамного пройдет уровень основания А.

Плоская коррекция

Когда волна В превысит длину А и следующая волна С не достигнет основания А, то у нас так называемая "подвижная" или "бегущая" коррекция (Running). Это признак сильного тренда, и, вероятнее всего, следующая импульсная волна будет сильной и продолжительной.

Бегущая коррекция

Если волна В превысит А, и после нее волна С опустится ниже основания А, то у нас будет нерегулярная (Irregular) коррекция. Эти фигуры выглядят как расширяющиеся конструкции, и обычно после их завершения движение развивается не с таким большим потенциалом, как при бегущей коррекции.

Нерегулярная коррекции (Irregular)

Нерегулярная (Irregular) плоская коррекция

Более сильная модель представляет собой плоскую коррекцию с пропавшей волной C (Failure C). Когда С не достигает конца А (проходя примерно 0,618 от А), это означает, что, скорее всего, следующая импульсная волна будет сильной.

Плоская коррекция с пропавшей С (Failure C)

Плоская коррекция с пропавшей волной "C"

Треугольники (:3:3:3:3:3)

Если говорить о сужающихся треугольниках, важно иметь в виду, что это фигуры, с помощью которых рынок набирает энергию. Когда цена резко выйдет за пределы треугольника, последует сильное движение. Эти фигуры имеют высокий потенциал прибыли. Если их сегментировать, то волны, образующие треугольник, чаше бывают тройками (:3) – А, B, C, D, E. Чаще всего треугольники встречаются в волне В или в 4-й волне.

Треугольники

Треугольник в форме волны "В"

Расширяющиеся треугольники (Expanding Triangle)

В отличие от сужающихся треугольников, здесь рынок теряет энергию (рисунок ниже).

Расширяющиеся треугольники

Сложные коррекции – комбинации

Сложные коррекции представляют собой ряд из нескольких простых коррекций (зигзаг, плоская коррекция или треугольник), которые связаны одной Х-волной. Х-волна может представлять коррекцию любого вида. Для удобства используются и вспомогательные обозначения – W, Y, Z.

Примерная двойная комбинация (зигзаг + плоская коррекция + треугольник)

Тройная комбинация

Многим трейдерам из только начинающих изучать волновой анализ он кажется достаточно тяжелым. Это действительно так, но все же фигур не так много, и каждая из них детально описана.

Базовая модель. Импульс+Коррекция. Импульс: Трендовый импульс, Терминал. Коррекция: Простые коррекции (Зигзаг, Плоские коррекции, Треугольники), Комбинации.

Общая схема волновых структур

Из приведенной схемы видно, что, по сути, основные структуры – это 5 разновидностей моделей, плюс комбинации с Х-волнами. Каждая структура имеет собственные специфические характеристики, например: возможное местоположение в более масштабной волновой картине, отношения Фибоначчи, внутренняя энергия и сила отката после завершения фигуры. Возможные сочетания и комбинации основных структур могут быть самыми разными, но все же они ограничены правилами местоположения в долгосрочной перспективе.

Симметричный треугольник в волне В Пример симметричного треугольника в волне В Плоская коррекция в волне В
Пример плоской коррекции в волне В»Неправильная» плоская коррекция в волне В
Пример «неправильной» плоской коррекции в волне В Двойная тройка (плоская коррекция + треугольник) в волне В
Пример двойной тройки (плоская коррекция + треугольник) в волне В Зигзаг в волне А
Пример зигзага в волне А Зигзаг в волне А и «неправильная» плоская коррекция в волне В
Пример зигзага в волне А и «неправильной» плоской коррекции в волне В Симметричный треугольник в волне В
Пример симметричного треугольника в волне В Плоская коррекция в волне А
Пример плоской коррекции в волне А Двойная тройка (плоская коррекция + зигзаг) в волне В
Пример двойной тройки (плоская коррекция + зигзаг) в волне В Зигзаг в волне В и двойной зигзаг в волне С
Пример зигзага в волне В и двойного зигзага в волне С Плоская коррекция в волне А. Зигзаг в волне В. Диагональный треугольник в волне С
Пример плоской коррекции в волне А. Зигзага в волне В. Диагонального треугольника в волне С Тройной зигзаг в волне В
Пример тройного зигзага в волне В»Неправильная» плоская корекция + симметричный треугольник в волне В
Пример «неправильной» плоской корекции + симметричного треугольника в волне В

Треугольники

Треугольник всегда состоит из пяти основных волн.

По меньшей мере, три волны треугольника являются зигзагами или их комбинациями.

Волны А, В и С никогда не принимают форму треугольника.

Волна D или Е может принять форму треугольника.

Треугольник может быть предпоследней фигурой в любой модели более высокого уровня. В этом случае ценовой бросок после треугольника будет стремится пройти расстояние, равное высоте треугольника.

Треугольник может быть последней фигурой в комбинациях и треугольниках более высокого уровня.

Основные волны всегда обозначаются буквами A-B-C-D-E.

Одна основная волна треугольника стремится быть наиболее сложной и продолжительной среди других.

Симметричный треугольник не всегда завершается в районе образующей линии. Иногда волна Е или не доходит, или пробивает ее, образуя тем самым ложный прорыв.

Треугольник состоит из пяти основных волн и имеет формулу 3-3-3-3-3.

Подмена волн в симметричном треугольнике
Пример подмены волн в симметричном треугольнике. Подмена волн в симметричном треугольнике (вариант2)
Пример подмены волн в симметричном треугольнике (вариант2)

Двойные тройки

Двойная тройка всегда состоит из трех основных волн.

Волны А, В и С двойной тройки могут принимать форму любой коррекционной модели.

Чаще всего, двойная тройка формируется практически горизонтально или с небольшим наклоном против доминирующего тренда.

Как правило, двойная тройка является неглубокой коррекцией по отношению к доминирующему тренду.

Основные волны всегда обозначаются буквами А-В-С.

Волны в двойной тройке, как правило, стремятся между собой к равенству по длительности и амплитуде.

Двойная тройка состоит из трех основных волн и имеет формулу 3-3-3.

Симметричный треугольник в волне В зигзага
Пример симметричного треугольника в волне В зигзага»Перевёрнутая неправильная» плоская коррекция в волне В зигзага
Пример «перевёрнутой неправильной» плоской коррекции в волне В зигзага Двойная тройка в волне В зигзага
Пример двойной тройки в волне В зигзага»Неправильная» плоская коррекция и симметричный треугольник
Пример «неправильной» плоской коррекции и симметричного треугольника Симметричный треугольник и «неправильная» плоская коррекция
Пример симметричного треугольника и «неправильной» плоской коррекции»Неправильная» плоская коррекция — симметричный треугольник — «неправильная» плоская коррекция
Пример «неправильной» плоской коррекции — симметричного треугольника — «неправильной» плоской коррекции Плоская коррекция — симметричный треугольник — «неправильная» плоская коррекция
Пример плоской коррекции — симметричного треугольника — «неправильной» плоской коррекции

Тройная тройка

Тройная тройка всегда состоит из пяти основных волн.

Основные волны для удобства можно размечать буквами W-X-Y-X-Z.

Чтобы подчеркнуть очередность волн и однозначность маркировки, вторую волну X можно обозначать как XX.

Волны W, Y и первая волна X, могут принимать форму любой коррекционной модели, кроме симметричного и диагонального треугольника.

Вторая волна ХX и волна Z тройной тройки могут принимать форму любой коррекционной модели.

Тройная тройка формируется практически горизонтально или с небольшим наклоном против доминирующего тренда.

Как правило, тройная тройка является неглубокой коррекцией по отношению к доминирующему тренду.

Чем более горизонтально формируется тройная тройка, тем с большей вероятностью она будет обладать свойствами симметричных треугольников, а именно может стать:

1). Предпоследней фигурой в любой модели более высокого уровня. В этом случае ценовой бросок после тройной тройки будет стремиться пройти расстояние, равное высоте модели.

2). Последней фигурой в комбинациях и треугольниках более высокого уровня.

Действующие волны в тройной тройке, как правило, стремятся между собой к равенству по длительности и амплитуде.

Тройная тройка состоит из пяти основных волн и имеет формулу 3-3-3-3-3.

Тройная тройка
Пример тройной тройки

Диагональные треугольники

Диагональный треугольник всегда состоит из пяти основных волн.

Основные волны маркируются только цифрами.

Все волны, как правило, являются зигзагами или их производными.

Волна 1 стремится сформироваться самой длинной, 5 - самой короткой.

Волна 5 старается завершиться в районе образующей линии или пробить ее, сформировав тем самым ложный прорыв.

Диагональный треугольник не может быть заключительной основной волной в диагональном треугольнике более высокого уровня, но он может быть заключительной волной С в зигзаге А-В-С более высокого уровня.

Диагональный треугольник может быть только последней основной волной в импульсе, зигзаге или волновой плоскости.

После завершения диагонального треугольника всегда начинается или коррекция, или новый тренд в противоположном направлении, которые стремятся достичь начала этой модели.

Диагональный треугольник состоит из пяти основных волн и имеет формулу 3-3-3-3-3, тем не менее встречаются диагональные треугольники особого типа с волновой формулой 5-3-5-3-5.

Диагональный треугольник в тройном зигзаге
Пример диагонального треугольника в тройном зигзаге Диагональный треугольник в двойном зигзаге
Пример диагонального треугольника в двойном зигзаге Диагональный треугольник особого типа 5-3-5-3-5
Пример диагонального треугольника особого типа 5-3-5-3-5 Диагональный треугольник в волнах А и С
Пример диагонального треугольника в волнах А и С

Коррективные волны - основная «троица» волн на диаграмме Элиотта, направленных в противоположную от более мощного тренда сторону. На сегодня различается несколько основных форм коррективных волн - плоские коррекции, группа зигзагов и треугольников.

Сущность коррективных волн

Волновой анализ представляет собой специальную разметку графика на волны. Последние бывают двух типов:

- движущие волны. Особенность таких волн в том, что они формируют основное движение тренда, имеют большую длину и силу. В некоторых случаях движущие волны могут иметь длину от 50-70 пунктов и более (здесь все зависит от рассматриваемого таймфрейма);

- коррективные волны отличается много меньшей длиной. При этом они всегда направлены против основного направления тренда. На практике коррективные волны не способны пробить более мощные движущие колебания. При этом после их окончания всегда начинается новый импульс вверх. В случае пробоя коррективная волна становится движущей, но в этом случае она занимает уже противоположное направление.

На сегодня выделяется два основных типа коррективных треугольников - сходящиеся и расходящиеся. Первые, в свою очередь, бывают симметричными, нисходящими и восходящими. Вторые (расходящиеся) не имеют других видов и считаются одними из наиболее редких фигур.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Коррекционные волны отличаются тем, что основная часть их движения осуществляется в направлении противоположном текущему тренду. Такие волны являются не явными и редко представлены на графике в классическом виде. Кроме того, если обычное трендовое движение формируется на основе пяти ступеней, то коррекция, как правило. Происходит на трех волнах, где волны Эллиота дают точное представление о рынке.

Виды коррекции в волновой теории

Коррекционные волны бывают самыми разнообразными, но в целом можно выделить 4 основных их разновидностей:

Зигзагообразные.
Плоские.
Треугольники.
Тройки.

Если первые три разновидности можно встретить очень часто, то «тройки» в условиях современного рынка практически не встречаются. Поэтому в основу данной статьи положено рассмотрение тех разновидностей коррекционных движений, с которыми трейдер может встретиться каждый день.

Коррекционная волна «Зигзаг»

Зизгзаг представляет собой классическую коррекцию из трех волн, которые характерны для любого движения. Отличительная особенность поведения цены в данном случае выражается последовательностью 5-3-5. Это означает: 5 волн коррекции, 3 отката и вновь 5 волн коррекции.

Очень важный момент, на который следует обязательно обращать внимание при выявлении зигзагов, выражается в том, что вершина «В» не должна быть выше (ниже), чем вершина «А». Вершина «С» при этом должна сформировать экстремум, который будет выражен ярче, чем вершина «А».

Плоские коррекционной волны

Главное отличие плоских коррекций от зигзагообразных заключается в другой последовательности построения, выраженной цифрами: 3-3-5. Это позволяет говорить о сокращенной первой коррекционной волны, которая, однако, может только усиливать получаемый сигнал. Сам Эллиот в данном случае говорил о том, что первое движение является даже не коррекционным, в чистом виде, а, скорее, консолидирующим.

Важные особенности формирования фигуры:

Вершина «В» достигает основания волны «А».
Вершина «С» доходит до уровня «А» и в редких случаях может создавать немного более длительное и выраженное движение.

Следует понимать, что все эти правила сформированы для рынка идеального, но очень часто можно встретить формации, в которых будут встречаться сильные расхождения от указанных условий. Это может выражаться в удлинениях волн, в более яркой коррекции, но в любом случае, все это должно описываться формулой 3-3-5.

Треугольники в коррекционных волнах

Если рассматривать классическую схему волнового анализа, то она состоит из пяти волн, две из которых коррекционные. Опыт практикующих трейдеров указывает на то, что появление треугольников на графике отлично вписывается в это правило, а сами треугольники, как правило, появляются на четвертой волне (второй коррекции). В результате такие треугольники идентифицируются трейдером, как сигнал к продолжению предыдущей тенденции, поскольку рынок формирует новую, третью, импульсную волну.

В классическом техническом анализе мы рассматривали треугольники, как достаточно сильный паттерн. Примечательно, что волновая теория только усиливает эту значимость, поскольку позволяет более четко сформировать правила входа в сделку и определить перспективные уровни, которые могут быть достигнуты ценой. Всего выделяется 4 типа треугольников, где сама коррекционная волна уже не так важна:

Восходящий. Нижняя грань направлена вверх.
Нисходящий. Нижняя грань направлена вниз.
Симметричный. Обе грани треугольника сходятся.
Расширяющийся. Треугольник расширяется в преддверии пробоя.

Такими представляются корректирующие волны в теории Элиота. Они однозначно дополняют торговый арсенал трейдера, и позволяют более точно подходить к вопросу открытия позиций. И волны Эллиота в этом помогают.

Понравился материал? Расскажи друзьям